Стратегия «Laguerre RSI по двум экранам»

Стратегия «Laguerre RSI по двум экранам»

Известно, что при восходящем движении, когда имеет место бычий рынок, цена закрытия обычно превышает цену открытия, а при медвежьем – наоборот, закрытие свечей в определённом интервале времени находится ниже, чем их открытие. Это легло в основу очень популярных индикаторов RVI и RSI (индекс силы и индекс относительной силы), каждый из которых, так или иначе, показывает процент бычьих свечей за выбранный период.

Читайте также

Внутридневные стратегии форекс. «Лаборатория профита»

Три японских свечи – стабильная трендовая стратегия ФОРЕКС

Стратегия «пять первых свечей»

Сами по себе, эти индикаторы могут быть полноценной основой торговой стратегии, но имеют ряд недостатков, главный из которых – наличие большого числа ложных сигналов. Рынок цикличен, но никогда не известно заранее, насколько быстро рост цены сменится её снижением. Индикаторы, работающие с постоянными интервалами времени, очень сильно зависят от этих циклов. Использование динамического периода для популярного индикатора RSI, адаптирующегося под изменчивый рынок, является одним из возможных решений этой проблемы.

Талантливый аналитик, в прошлом специалист аэрокосмического агентства NASA в области цифрового анализа сигналов, автор книг «Ракетная техника для трейдера» и «Кибернетика на фондовых и фьючерсных рынках», Джон Элерс предложил адаптивную версию индикатора RSI, построенную на основе комплексных чисел и обратном преобразовании Гильберта. В память о французском математике XIX века Эдмоне Николя Лагерре, индикатор практически не зависящий, по утверждению автора, от длительности рыночных циклов, был назван Laguerre RSI.

По своей сути он является усовершенствованным сложным трендовым осциллятором, но довольно прост в использовании:

  • Когда линия индикатора проходит от уровня 0,15 вверх, следует открывать ордера на покупку;
  • В случае пересечения уровня 0,85 вниз, наступает время ордера на продажу;
  • Если линия индикатора прижата к верхним или нижним значениям, это говорит о продолжении тренда и о том, что можно прибыльно удерживать текущие позиции.

lag-001

Торговые инструменты стратегии

Прибыльная торговая стратегия Форекс «Laguerre RSI по двум экранам» является мультивалютной и хорошо работает на любых парах. Наряду с мажорами, такими как EUR/USD и GBP/USD она была протестирована и успешно используется трейдерами при торговле кроссами с японской Йеной, индексами и фьючерсами на энергоносители. Основным требованием к выбору инструмента является отсутствие частых и значительных гэпов, которые обычно присутствуют на графиках котировок акций, поскольку торговля ими ведётся только ограниченное время суток, связанное с работой основных мировых бирж.

Рабочий таймфрейм

Стратегия наилучшим образом работает на интервалах от 4 часов и более, вплоть до недельных графиков. Не существует принципиальных ограничений использования этой методики торговли внутри дня, например, на 30 минутных и часовых интервалах. Есть опыт успешногоскальпинга на м15 или даже м5, но нужно помнить о высокой зашумленности при такой торговле, могущей привести к большому числу срабатываний защитных приказов. Кроме того, дневной ход большинства инструментов имеет естественные ограничения, которые не всегда позволяют добиться желаемого соотношения risk/ratio. В конечном счёте выбор рабочего таймфрейма при торговле по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» полностью зависит от личных предпочтений трейдера.

Наилучшее время торговли

Главная особенность работы индикатора Laguerre RSI заключается в использовании встроенного фильтра, который позволяет адаптивно настраиваться на различную длительность рыночных циклов. Это означает, что точность сигналов значительно меньше зависит от времени суток, чем при использовании многих других классических методов. В том случае, когда трейдер выбирает для работы интервалы 4 часа и более, время открытия сделок совершенно не имеет значения – достаточно дождаться полного завершения свечи, на которой появился сигнал. Laguerre RSI не перерисовывается на истории, его показания всегда остаются неизменными попрошествии времени.

Если трейдер предпочитает торговать внутри дня, то лучшими сигналами будут те, что возникли во время Лондонской и Нью-Йоркской биржевых сессий. Надо понимать, что даже в случае появления потенциальной возможности входа в сделки на тонком рынке, когда ликвидность значительно ниже, особенно у редких кроссов, такая торговля может нести в себе значительный дополнительный риск.

Индикаторы и их параметры. Оптимизация

Стратегия относится к числу индикаторных, но отличается ясностью и лаконичностью. В ней всего один индикатор, который доступен в исходных кодах для торговой платформы Metatrader 4. Настройка Laguerre RSI не вызовет трудностей даже у начинающих – используется значение gamma 0.7. Именно такое было предложено изначально его автором Джоном Элерсом. Никаких других настроек не требуется, а параметр CountBars – просто количество баров истории, используемое при расчётах (950 – значение по умолчанию), не влияет на показания индикатора.

Смысл оптимизации заключается в том, чтобы число ложных сигналов на вход было значительно меньше чем правильных. Невозможно найти такое значение gamma, которое гарантирует полное отсутствие ошибок – рынки очень изменчивы. Но при правильном выборе стоп-лосса и тейк-профита достаточно даже 65% успешных сделок, чтобы обеспечивать прибыльную и стабильную торговлю с положительным математическим ожиданием. В большинстве случаев стандартное значение 0.7 настраиваемого параметра является близким к оптимальному, но при наличии опыта можно использовать исторические данные для тонкой настройки.

lag-002

Правила входа в сделки

Перед началом торговли обязательно определяется направление на старшемтаймфрейме. Это обязательное требование торговли по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах», как следует из её названия. Принцип выбора несложен:

  • Если линия индикатор на старшем таймрейме поднимается от уровня 0.15 и движется в направлении максимума, прижата к уровню 1 или ещё не снизилась ниже 0.85, предпочтение отдаётся покупкам. Любые сигналы индикатора, указывающие в это время на продажи (на рабочем таймфрейме) будут ложными.
  • В том случае, когда линия Laguerre RSI на анализируемом интервале опускается вниз от уровня 0.85 к минимуму, прижата к нулевому значению либо не поднялась от него вверх более чем на 0.15 – следует продавать, не обращая внимания на возможность покупки на рабочем таймфреме.

lag-003

После определения общего направления торговли, господствующего на старшем таймфрейме, переключаемся на рабочий временной интервал и открываем отложенные ордера в соответствии с показаниями Laguerre:

  • Сигналом к покупке является выход линии индикатора, направленной вверх, по направлению к максимумам, за пределы уровня 0.15. При этом следует обязательно дождаться полной отрисовки сигнальной свечи, потому что алгоритм расчёта применяется к уровню CLOSE и не может считаться достоверным до закрытия.

lag-004

  • Продажи осуществляются в обратном порядке, если линия индикатора начала своё снижение от максимума к минимуму, полностью пробив уровень 0.85 и это подтверждено закрытием сигнальной свечи.

lag-005

При торговле по стратегии важно помнить, что в отличие от стандартных индикаторов, таких как классический RSI или Stochastic, для индикатора Laguerrre не существует понятия уровней перепроданности или перекупленности, к которым привыкли трейдеры. Линия индикатора может быть очень долгое время прижата к максимуму или минимуму, что не является прямым торговым сигналом. В этот момент проявляется его трендовая природа, свидетельствующая о том, что участникам рынка следует удерживать существующие позиции.

lag-006

Фиксация прибыли     

Торговля по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» не предусматривает фиксированных целей, поскольку основана на анализе рыночных циклов, не имеющих статической амплитуды и частоты. Для выхода из сделок применяют обратный сигнал, который появляется одновременно на старшем таймфрейме и на основном. Это указывает на вероятную смену или прекращение текущего тренда. Одновременно с этим можно сразу начать торговлю в обратном направлении, что никак не противоречит правилам стратегии.

Не следует предпринимать никаких действий для подготовки к фиксации прибыли, когда обратный сигнал появляется только на рабочем таймфрейме. В большинстве случаев он просто указывает на начало кратковременной технической коррекции, вслед за которой последует продолжение ценового движения в нужном направлении. Опытные трейдеры могут открыть дополнительные сделки, при условии соблюдения правил мани менеджмента.

Мани менеджмент

Входы по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» отличаются высокой точностью, особенно на временных интервалах от одного дня. При этом достаточно соблюдать простейшие правила мани менеджмента, чтобы риск по одной сделке не превышал 3–4% от всего капитала. Общий объем открытых позиций по различным инструментам должен обеспечить ограничение убытка в 12–15%, если все они закроются неудачно.

Очень хорошим дополнением к общим правилам будет одновременная торговля на нескольких валютных парах с низкой корреляцией, особенно в случае среднесрочных сделок. Несмотря на высокую точность входов по стратегии, у каждого инструмента существуют такие участки ценового графика, когда потери неизбежны. При разумной диверсификации обычно удаётся минимизировать эти потери и даже полностью компенсировать, за счёт успешных сделок по другим инструментам.

Дополнительные фильтры и ограничения

Использование каких-либо дополнительных правил фильтрации сигналов в стратегии не требуется. Если трейдер выбирает для себя работу внутри дня, нужно быть внимательным в отношении новостного фона, особенно для волатильных инструментов.

Для среднесрочных трейдеров опасными являются завершение месяца и квартала, когда происходит обычная фиксация прибыли, а также различные форс-мажорные ситуации и выход самых значимых новостей, от которых могут зависеть тренды. В это время следует быть особенно сдержанным.

Заключение

Стратегия «Laguerre RSI на двух экранах» — достаточно прибыльная и стабильная торговая методика, рассчитанная на самый широкий круг трейдеров. Она имеет хорошее математическое ожидание прибыли, позволяет заработать 200–300 четырехзначных пунктов ежемесячно на основных валютных парах в период не самого активного ценового движения, с высокой вероятностью точных входов. Но следует помнить, что любая торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском. Никакие характеристики торговой системы в прошлом не могут гарантировать её успех в будущем.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *