Стратегия «Большой Стохастик»

Стратегия «Большой Стохастик»

Многие трейдеры хорошо знакомы со стохастическим осциллятором Джона Лэйна, который входит в различные торговые стратегии. Принцип, который него заложен, достаточно прост: если тренд растёт, большая часть свечей закрывается ближе к предыдущим ценовым максимумам, а если падает – к минимумам. Это действительно так и можно  легко проверить на практике.  На графике осциллятор представляет собой две кривых, рассчитанных по несложным формулам. Взаимное пересечение его линий, называющихся быстрым и медленным стохастиком, считают надежными торговыми сигналами.

Стратегия «Большой стохастик» получила своё название за период используемого индикатора, который значительно превышает стандартный для Metatrader. Даже авторский вариант равный 14, который первоначально предложил Джон Лэйн, намного меньше того, что взят за основу этой системы торговли. «Большой стохастик» — это индикатор Stochastic (34, 5, 3), медленная линия которого имеет период 34, а быстрая 5. Такой подход в корне меняет принцип использования инструмента и  превращает популярный осциллятор в указатель доминирующей рыночной тенденции.

bolshoj-stoxastik-002

Как большинство трендовых систем, предлагаемая стратегия базируется на нескольких простых шагах:

  • В соответствии с направлением цены определяют, в какую сторону открывать сделки и какие сигналы рассматривать. Если тенденция повышательная, то речь идёт только о покупках, если понижательная – только о продажах.
  • Используя данные  осциллятора с минимальным запаздыванием, имеющие чёткое подтверждение, осуществляют сделки LONG или SHORT. Для большей точности, как правило, применяют дополнительную фильтрацию и входят только после отката.
  • Устанавливают статистически выверенный стоповый ордер на основании информации о волатильности торгового инструмента за выбранный период.
  • Определяют фиксированную торговую цель, которая обеспечивает положительное математическое ожидание прибыли.

Этот типовой алгоритм одинаков для большинства прибыльных торговых подходов и различается только деталями, применяемыми индикаторами, их параметрами и формальными правилами.

Используемые индикаторы

Система «Большой стохастик» построена на трёх несложных  инструментах, которые устанавливают на график цены:

  • Обычный стохастический осциллятор с параметрами 34, 5, 3. Это основной индикатор описываемой стратегии. В привычном многим варианте, Stoch (34, 5, 3) имеет уровни 20 и 80, которые используются как зоны перепроданности/перекупленности. Для торговли нужно просто добавить нулевой уровень.
  • Индикатор Stochastic (5, 3, 3). Это осциллятор, который хорошо знаком трейдерам, со стандартными для программы MetaTrader параметрами.
  • Модифицированный вариант среднего истинного диапазона c нормализацией NATR (20,20). Он показывает величину суточного хода цены актива за последние двадцать дней, отбрасывая при расчёте 20% самых больших и самых малых значений. Если есть сложности с установкой, вполне подойдёт обычный ATR с периодом 20.

bolshoj-stoxastik-003

Рекомендуемые валютные пары

Торговая стратегия «Большой стохастик» является мультивалютной и протестирована со многими торговыми инструментами, среди которых акции, CFD и фьючерсы, доступные через брокеров Форекс. Лучшим выбором будут высоко ликвидные мажоры, пары с долларом, фунтом или японской иеной, нефть и золото.

Большое значение для трейдера имеют сильные новостные драйверы, которые формируют тренд инструмента. Если их нет, цена может долго колеблется возле средних значений и возникают ложные сигналы. Работа с активами, которые находятся в затяжном флэте, не только бесприбыльна, но грозит убытками. Лучше подыскать более активный рынок или просто немного подождать.

Рабочий тайм фрейм и время торговли

Предлагаемая стратегия устойчиво работает на различных временных интервалах от M30 до недельных и даже месячных. Это вытекает из природы используемых индикаторов и заложенных принципов, которые совершенно не зависят от выбора тайм фрейма.

Торговля внутри дня сопряжена с более высоким риском, чем позиционная среднесрочная. Это связано с большим количеством рыночных шумов и ростом волатильности при выходе важных макроэкономических новостей. Для начинающих осваивать систему лучше всего  подойдут дневные графики, но опытные трейдеры уверенно применяют её на часовых и ниже, вплоть до пятиминутных. При этом нужно помнить, что эта стратегия не относится к скальперским и делать это следует с осторожностью.

Если выбран среднесрочный стиль, время входа в рынок не имеет большого значения. Внутридневные сделки желательно закрывать до конца торговой сессии и стараться избегать слишком активного новостного фона.

Правила входа и установки ордеров stop loss

Покупка по описываемой системе производится, когда выполнены два основных правила:

  • Главная и сигнальная линии индикатора Stochastic (34, 5, 3), после того как длительное время находились в зоне отрицательных значений, пересекли нулевой уровень и находятся выше. Обычно это свидетельствует о наступлении локальной восходящей тенденции, когда нужно рассматривать только возможность длинных позиций. В некоторых случаях допустимо покупать, если главный индикатор «Большого стохастика» на время оказался чуть ниже нулевого уровня. Это всегда должно подтверждаться наличием сильного драйвера роста котировок и общей картиной на графике.
  • Осциллятор стохастика с периодом 5 сформировал сигнал «крест» и его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх. Важным условием, фильтрующим многие ложные входы, является нахождение линий Stochastic (5, 3, 3) ниже нулевого уровня.

bolshoj-stoxastik-004

Короткие позиции открывают при обратных условиях:

  • «Большой стохастик» с периодом 34 находится ниже своего нулевого уровня.
  • Образовался сигнал «крест» на индикаторе Stochastic (5, 3, 3), который находится выше средней линии. Особенно сильным вариантом входа считается область чуть ниже 80 и движение в сторону снижения.

bolshoj-stoxastik-005

Первоначальный уровень ордера stop loss устанавливают возле сигнальной свечи, отступив  на значение индикатора NATR (20, 20) в пунктах. Если для торговли выбраны тайм фреймы, отличные от дневного, его умножают на ½.

Выход и фиксация прибыли

Описываемая стратегия предусматривает установку фиксированных целей на уровень, равный четырём возможным убыткам. Эта простая методика позволяет добиться положительного математического ожидания прибыли в долгосрочной перспективе. Более консервативным спекулянтам можно рекомендовать перевод сделок в безубыток, когда линия индикатора стохастика с периодом 34 вновь касается нулевого уровня.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *