Среднесрочная стратегия «Хай и лоу с понедельника по пятницу»

Среднесрочная стратегия «Хай и лоу с понедельника по пятницу»

В основе этой среднесрочной стратегии лежит простая и очевидная идея, которая возникла из наблюдений за поведением максимумов и минимумов котировок основных валютных пар внутри недели. На графике пары USDCHF синими лучами отмечены еженедельные ценовые максимумы, а красными – еженедельные минимумы.

1

Читайте также:

Достоверная история технического анализа

Как торговать и быть здоровым?

Существуют достоверные статистические данные о том, что внутри каждой недели наблюдается определенная закономерность – более чем в 70–80% случаев эти экстремальные точки приходятся на понедельник и пятницу. Только в те дни, когда очень значимые макроэкономические новости, такие как изменение учетной ставки, выходят в середине недели, это правило нарушается. Иными словами, большинство недельных ценовых импульсов начинается в понедельник или в пятницу и продолжается до конца недели.

2

Это значит, что мы можем открыть сделку во вторник и удерживать торговую позицию последующие четыре дня с высокой вероятностью прибыли. Поскольку точное направление заранее неизвестно, можно выставить встречные отложенные ордера, один из которых сработает наверняка. Если сработает ордер в обратном направлении, то потери составят не более одного полного дневного диапазона. Именно на этом принципе и строится стратегия «Хай-лоу с понедельника по пятницу».

Торговые инструменты

Стратегия успешно работает с наиболее популярными мажорами, такими как EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, но замеченная тенденция существует также у большинства кроссов, особенно с японской Йеной и валютных пар с AUD и CAD. Для торговли этими инструментами следует провести тестирование на истории, которое не составит большого труда даже для начинающих трейдеров.

Время торговли

В соответствии с правилами стратегии, сделки по каждой из выбранных пар происходят по вторникам, сразу после закрытия свечи понедельника, один раз в неделю. Никаких дополнительных действий на протяжении семидневного торгового цикла практически не требуется.

Рабочий таймфрейм

Торговля происходит только на дневных графиках. Стратегия «Хай-лоу с понедельника по пятницу» не работает на других таймфреймах потому, что использует закономерности изменения цен именно внутри торговой недели. Существует похожий способ торговли внутри дня, когда сделки открываются с началом работы Лондонской биржи, но он не очень надежен.

Правила для входа и фиксации прибыли

Вход в сделки осуществляется встречными отложенными стоповыми ордерами, которые выставляются после закрытия понедельника на несколько пунктов выше и ниже полностью завершенной дневной свечи. Приказы на ограничение убытков соответствуют противоположным ордерам на покупку и продажу, с учетом спреда, как показано на рисунке.

3

Изначально TakeProfit отложенным ордерам не задается. Прибыль фиксируется по времени удержания сделки – в пятницу вечером. Более консервативный метод допускает закрытие ордеров после достижения соотношения RISK/PROFIT значения 1 к 4, если это событие наступит раньше пятницы.

Мани менеджмент

В стратегии применяются вполне стандартные правила мани менеджмента, допускающие максимальный риск по сделке не более чем 1% от депозита. Под этим риском понимается величина потерь, которые могут возникнуть при срабатывании обоих stoploss, то есть при самом неблагоприятном варианте развития событий, вероятность которого не более 10–15% по данным статистики. Это как раз тот случай, когда точки экстремумов в течение недели не смогут удержаться на уровне понедельника, и цена дважды за неделю изменит свое направление на противоположное.

Общая нагрузка на депозит по всем позициям не должна превышать 5%. Соблюдение этого условия позволяет открыть хеджирующие сделки по 5–7 различным валютным парам, увеличив тем самым общую потенциальную прибыль более чем в пять раз, без существенного риска для торгового капитала.

Применение дополнительных фильтров

В качестве дополнительного фильтра можно использовать линии поддержки и сопротивления. Условием отказа от входа в сделку по конкретной валютной паре является наличие важного уровня в направлении предполагаемой торговли, поблизости от точки входа. Статистически отскок от него более вероятен, чем пробой.

Следует воздержаться от входа в случае, если длина свечи понедельника вместе с тенями превышает тройное значение индикатора ATR с периодом 20. Величина риска в подобных сделках неоправданно высока.

Наиболее серьезным фильтром может служить наличие у свечи понедельника очень длинных теней, значительно превышающих ее тело. Как правило, они сигнализируют  о предстоящем изменении направления цены, которое может произойти в любой день недели.

4

Заключение

Эта стратегия не обещает фантастической доходности 100% в месяц, но является вполне надежной и проверена временем. При четком соблюдении правил входа, выхода и мани  менеджмента, работа на 7-8 популярных инструментах принесет стабильный небольшой доход, а  вероятность потери всего депозита практический исключена. Следует понимать, что такая торговля основана на статистических закономерностях – периоды прибыли обязательно будут чередоваться с просадками. Никакие исторические данные о поведении цены в прошлом не могут гарантировать повторение этой тенденции в будущем.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *