Управление капиталом на рынке Форекс

Управление капиталом на рынке Форекс

Практически всегда, когда речь заходит о торговле на рынке Форекс или прибыльных стратегиях для этого, можно услышать что управление капиталом – это основа биржевой торговли и него немыслимо получить сколько-нибудь серьёзный доход от этой деятельности. Проблема заключается в том, что 90% своего времени большинство трейдеров, причём не только начинающих, так или иначе, тратят на решение вопроса: «Куда пойдёт цена?»

Как заработать на облигациях? 

управление капиталам на Форекс

Довольно странно считать самым важным в биржевой деятельности умение предсказывать будущее. Дело даже не в том, что при нынешнем развитии науки это невозможно, а в совершенно неверном подходе к вопросу. Любая торговля, будь то внутридневные спекуляции или долгосрочные инвестиции – это процесс вложения денег в покупку или продажу финансовых активов с целью извлечения прибыли. Отсюда следуют и основные вопросы, которые необходимо решить:

  • Как много нужно вложить денег в этот бизнес?
  • Сколько прибыли возникнет, если цена начнёт меняться в ту или иную сторону?
  • Какие могут быть потери, когда все пойдёт не так, как планировалось?
  • В каком случае следует нужно остановиться и переждать?
  • Что делать с полученными средствами: реинвестировать или сразу вывести?

Именно так должен рассуждать профессионал и это указывает очевидную истину:  торговля на рынке Форекс – это, в первую очередь, именно процесс управления капиталом. Все остальное, например, решение вопроса о будущем движении цены – только частности, вспомогательные вещи, не имеющие первостепенного значения.

Математический подход

Для планирования рисков в биржевой торговле есть два подхода:

  1. Глядя на рынок и проанализировав историю цены, находят определённые закономерности её изменения и создают на их основе торговую стратегию. Размер лота, время входа и выхода, уровень стопов – это правила управления капиталом, привязанные к конкретной стратегии и статистике. Если изменится рынок – станут иными и правила игры.
  2. Универсальный подход, не зависящие от частных условий. Он будет работать  в любом случае, поскольку опирается только на математические методы. В таком подходе не принимают во внимание прогноз цены, её движение в обоих направлениях считается равновероятным. Котировки, с точки зрения математики, ведут себя как монетка или игральные кости – без лишних надежд и неоправданных иллюзий.

управление капиталом на Форекс

Несмотря на то, что оба способа управления капиталом имеют место, наиболее успешным и непредвзятым является тот, который не зависит случайных колебаний рынка, найденных в этом закономерностей или прогнозов.

Виды облигаций 

Сколько всего купить?

Задолго до того как появляется необходимость узнать, куда пойдёт цена, биржевому спекулянту нужно ответить на вопрос, от которого, по большому счету, зависит успешность всей работы. «Сколько купить или продать?» — именно это определяет, в плюсе или минусе окажется трейдер. После открытия позиции есть всего  два варианта развития событий:

  • со временем цена двинется в нужную сторону и позиция станет прибыльной;
  • рынок пойдет против игрока, котировки не достигнут желаемого значения, возникнет торговый убыток.

Вероятность этого, с точки зрения математики, совершенно одинакова. Если у трейдера бесконечно много денег, то пятьдесят на пятьдесят он получит доход. Но депозит всегда ограничен, денег может просто не хватить – цена слишком отклонится от нужного направления. Вероятность неудачи тоже составляет 50%. Получается, что есть всего один шанс из четырёх, когда любая случайная сделка приводит к успеху. В реальности все может получиться даже немного хуже или лучше, но при большом числе попыток соотношение прибыльных и убыточных ставок 1 к 3 неизбежно – это доказанный наукой факт, с которым бесполезно спорить.

как правильно управлять капиталом на форекс

Первое и главное правило управления капиталом в трейдинге: никогда нельзя рисковать более чем четвертью депозита. Причина вполне очевидна – согласно теории вероятности, только одна из четырёх сделок в серии может быть прибыльна, а на практике, полоса неудач вполне может оказаться значительно дольше. Опытные трейдеры, даже при самом благоприятном прогнозе движения цены, предпочитают 10% и меньше риска на позицию.

Живая торговля на чикагской бирже 

Когда фиксировать прибыль?

Если посмотреть описания торговых стратегий и рассказы о торговле на Форекс, очень часто встречаются заявления о 50–70% успешных сделок. Интересно, что настоящие профессионалы гораздо менее оптимистичны в этом отношении. Они прекрасно знают, что трейдинг – это бизнес не для всех. То немногое, что удаётся получить при математическом подходе, считается вполне достаточным для успеха. Говорят даже, что выход из позиции намного важнее входа.

Если в каждой сделке можно потерять доллар или заработать, то каким образом добиться долгосрочного успеха, когда на одну удачную попытку приходится 3 ошибки? Есть только один вариант – ставить доллар, но выигрывать не меньше трёх. В казино, на бирже и в теории вероятности это называется положительным математическим ожиданием. Иными словами, тэйк профит сделки обязательно должен быть второе, а лучше – ещё намного больше, чем стоп лосс. Это и есть второе правило успешного управления капиталом на рынке Форекс.

К сожалению, при всей простоте и очевидности, применяют его намного реже первого. А ведь именно в этом и заключается истинное значение технического анализа – не гадать, куда пойдет цена, а находить самые выгодные торговые возможности, входя в сделки с минимальным риском и потенциально большой прибылью.

Не нужно передвигать стоп

Очень хорошо, когда при торговле выполняются первые два правила – есть шанс стать немного богаче. Ещё лучше, если цена уже пошла в нужную сторону. Сразу возникает большой соблазн расслабиться, порадоваться синице в руке и чуточку передвинуть стоп. Это называют переводом позиции в безубыток, а большинство трейдеров не может себе отказать в невинной радости – ведь риск сделки сразу станет нулевым.

Но делать так не следует, достаточно вспомнить второе правило: математическое ожидание должно оставаться положительной величиной. Меняя условия, мы пытаемся обмануть теорию вероятности и саму очевидность. Ведь завтра снова придётся открывать ещё и ещё позиции, а вероятность успеха опять не превышает 25%. Успокаиваясь и сводя, как нам кажется, риск к нулю, мы уменьшаем отношение risk/ratio – ведь риск уже был в самом начале, он заложен  в сделку изначально, а вот прибыль пока еще не получена. В торговле следует отбрасывать все лишнее, что отдаляет от получения запланированной прибыли.  Не передвигать стоп – это третье правило универсальной методики управления капиталом, которая подходит для всех инструментов и любой стратегии.

управление капиталом на форекс

Стоять до конца

Первое правило – соблюдать разумный риск в каждой сделке и правильный процент возможного убытка. Иногда трейдеры понимают его настолько буквально, что после каждой неудачи начинают отсчитывать заветные 5–10% вновь, но только от оставшейся на счету суммы. Идея выглядит достаточно привлекательно и позволяет проигрывать до бесконечности. Например, начав с 1000$ и при 10% риска в сотню, можно очень долго держать удар. Даже когда уже почти все потеряно, остаётся всего сотня, некоторые умудряются  продолжать торговать, ставя на кон только десять баксов.

Торговые стратегии по Форекс 

Странно, но такой «непотопляемый» способ имеет немало приверженцев, несмотря на простой факт: полоса потерь непременно пройдёт, а вот  вернуть утраченное станет намного труднее, не говоря о прибыли, которую таким способом получить невозможно. Ведь соотношение риска к убытку в новых сделках останется прежним. Вероятно, некоторым удобнее надеяться именно на бесконечную череду неудач, испытывая удовлетворение от самого процесса торговли. Но даже это – еще не самый плохой вариант. Случается, что начав с нагрузки на депозит 10%, трейдер доходит до 1–2, пытаясь удержаться, как ему кажется, на плаву и переждать тяжелые времена.

Четвёртое правило: не менять систему управления капиталом в процессе торговли, не смягчать и не ужесточать её – в трейдинге нужно уметь стоять до конца.

Заключение

Эти четыре простых и очевидных правила управления капиталом на рынке Форекс — совсем не гарантия огромной прибыли и быстрого успеха. Они основаны на математическом подходе к торговле и здравом смысле, но совершенно не отвергают технического или фундаментального анализа. Теория вероятности хорошо работает там, где есть возможность сделать много попыток. Нужно учиться, пробовать и добиваться успеха, никогда не останавливаясь на достигнутом. Пока ещё не известно про трейдеров, постоянно применяющих в своей работе этот универсальный подход и потерпевших окончательную неудачу.

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *