Программное обеспечение для прибыльной торговли биржевыми опционами

13. мая 2017 Опционы 0
Программное обеспечение для прибыльной торговли биржевыми опционами

Умение использовать прибыльную стратегию и знание торгового терминала QUIK далеко не всегда достаточно для прибыльного трейдинга. Дело в том, что опцион – это не линейный финансовый инструмент, соответственно, при заключении сделки необходимо снова и снова проводить расчеты, а для этого требуются дополнительные сервисы.

Следует отметить, что в сети можно найти множество порталов, которые пригодятся при торговле биржевыми опционами. Однако функционал некоторых из них оставляет желать лучшего, в связи с этим, целесообразней пользоваться проверенными сервисами, такими как option.ru

Обзор сервиса option.ru

На главной странице портала, в меню, расположенном в правой части экрана необходимо выбрать «Сервис», а затем вкладку «Анализ опционов». Как только вы это сделаете, откроется страница, на которой собственно и проводятся дополнительные расчеты. Выглядит эта страница следующим образом:

Для начала необходимо создать инвестиционный портфель, для этого необходимо придумать и ввести его название, а также выбрать базовый финансовый актив. Созданный инвестиционный портфель можно сохранить и загружать при дальнейшей работе с этим аналитическим сервисом.

Чтобы проанализировать позицию, иными словами оценить эффективность создаваемой стратегии, необходимо указать дополнительные характеристики. В первом поле выбираем тип финансового инструмента – Call опцион. Затем необходимо установить страйк, на котором будет открываться торговая операция, предположим 58 000.

Не забудьте задать срок экспирации биржевого опциона. Например, если вы работаете с месячными контрактами, то в таком случае выбираем в выпадающем меню соответствующий период разрушения. В последней графе следует прописать стоимость приобретения биржевого опциона.

Как только все обязательные поля будут заполнены необходимо кликнуть по клавише «Добавить позицию». В результате, в ранее созданном инвестиционном портфеле появится новый торговый инструмент, по которому система автоматически просчитает определенные показатели:

Во-первых, преимущество использования этого сервиса заключается в том, что система буквально за 1 секунду просчитывает индекс волатильности финансового инструмента, что существенно экономит время трейдеру. Также производится определение опционных греков: Дельта, Гамма, Вега, Тетта.

Также сервис option.ru на основе указанных параметров строит график, который позволяет наглядно изучить перспективы торговой операции. Естественно, что графический метод отображения ценового движения предоставит больше информации, нежели сухие цифры.

На основе чего проводятся расчеты?

Новый функционал рассматриваемого сервиса предоставляет возможность просчитать гарантийное обеспечение для инвестиционного портфеля трейдера. Расчеты проводятся на основе алгоритмов, которые были сформированы как производный инструмент от кодов ФОРТС. Обновление величины не осуществляется автоматически, после того как финансовый инструмент добавлен, необходимо нажать на клавишу «Пересчитать».

Помимо этого, обновленный интерфейс сервиса позволяет вносить коррективы в название инвестиционного портфеля, а также оставлять комментарии, т.е. заметки. Поле для введения дополнительной информации располагается справа.

Отдельное внимание необходимо уделить опции «Автозаполнение». В том случае, если при создании новой торговой операции графа открытой позиции не заполняется, то в таком случае сервис проводит расчеты, отталкиваясь от информации, указанной в поле «Цена».

Преимущество изучения графиков волатильности

Графики волатильности – это еще одна опция сервиса option.ru. Разумеется, что трейдерам также обязательно необходимо изучать рыночную активность, поскольку она в полной мере отображает характер торговли.

Не забывайте о том, что волатильность является основной мерой рыночного риска. Не менее важен тот факт, что существует несколько видов волатильности. Ключевая категория – историческая или ожидаемая волатильность.

Расчет Historical Volatility осуществляется на основе использования сведений из прошлого, за установленный период времени. В результате, этот показатель выражается как среднее квадратичное отклонение стоимости за указанный отрезок времени.

В свою очередь расчет ожидаемой волатильности проводится посредством использования текущей рыночной стоимости биржевого опциона, при этом не менее важна модель образования стоимости финансового инструмента.

Сравнение исторической и подразумеваемой рыночной активности позволяет спрогнозировать, насколько завышена или занижена цена биржевого опциона на текущий момент.

Платные приложения для биржевых опционов

Платное приложение Option Workshop, которое прикрепляется к торговому терминалу QUIK. Это программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать процесс трейдинга биржевыми опционами. Софт оснащен эффективным функционалом для проведения анализа и моделирования систем трейдинга.

Option Workshop предоставит возможность сделать трейдинг автоматическим при помощи Маркетмейкера, Дельта-хеджера или Лесенки заявок. Приложение требует интеграции как минимум с двумя источниками информации, можно использовать зарубежные. Таким образом, трейдер сумеет подключиться к нескольким торговым депозитам одновременно.

Также стоит отметить термина Option Lab, который также пригодится для опционного трейдинга. В отличие от Workshop котировки в эту платформу поставляются напрямую от брокерских фирм, что исключает вероятность неточностей. Вместе с этим Option Lab более сложный терминал, который в большей степени подойдет для опытных игроков, а не начинающих трейдеров. Этот терминал также является платным.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *